张莉

• 1:新疆大学数学与系统科学学院 新疆乌鲁木齐830046

摘要(Abstract)：

以风险对收益的变化幅度θ为风险偏好系数提出Markowitz风险偏好模型,研究了它的有效边界和一些性质,然后以Kuhn-Tucker条件为基础,通过对冗余证券的剔除,求解不允许卖空条件下的证券投资组合.

关键词(KeyWords)： 风险偏好系数;有效前沿;冗余证券;K-T条件

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 张莉

参考文献(References)：

• [1]郭俊艳.风险偏好模型研究[J].系统工程,1999,17(5):38-41.
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