新疆大学学报(自然科学版)(中英文)

2006, (02) 170-173

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带有随机波动率的交换期权定价
The Pricing of Option with Stochastic Volatility

张霞;法鲁克·伊敏;

摘要(Abstract):

通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.

关键词(KeyWords): 交换期权;随机波动率;等价鞅测度;记价单位

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 张霞;法鲁克·伊敏;

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