新疆大学学报(自然科学版)(中英文)

2005, (02) 156-160

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Markowitz投资组合风险偏好模型研究
Study on the Markowitz Risky Favorable Model

张莉

摘要(Abstract):

以风险对收益的变化幅度θ为风险偏好系数提出Markowitz风险偏好模型,研究了它的有效边界和一些性质,然后以Kuhn-Tucker条件为基础,通过对冗余证券的剔除,求解不允许卖空条件下的证券投资组合.

关键词(KeyWords): 风险偏好系数;有效前沿;冗余证券;K-T条件

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 张莉

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