新疆大学学报(自然科学版)(中英文)

2016, v.33;No.142(02) 127-133+253

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基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型(英文)
The Absolute Ruin Risk Model with Constant Interest Investment and Linear Threshold Dividend Strategy

贺婷;李智明;吴黎军;

摘要(Abstract):

研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩函数的更新方程,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的偏微分方程表达式.

关键词(KeyWords): 绝对破产模型;线性阈值分红策略;Gerber-Shiu期望折现罚金函数;更新方程

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): supported by the National Natural Science Foundation of China(11361058);; the Doctoral Program of Xinjiang University(BS130106)

作者(Authors): 贺婷;李智明;吴黎军;

DOI: 10.13568/j.cnki.651094.2016.02.001

参考文献(References):

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